¿Se puede poner un mensaje de confirmación antes de cerrar el programa?

Buenos días:
Tengo una pregunta, no respecto al programa sino al manejo de la ventana principal. Tenía un programa de contabilidad que al querer cerrar el programa o la ventana principal me salía un cuadro de confirmación que me decía si deseo cerrar o no el programa. Quisiera saber si existe alguna forma de confirmar esto para cuando se quiere cerrar la ventana principal del programa. Me pasa seguido que tengo abiertas las ventanas (facturas, retenciones, cualquiera) y las empiezo a cerrar y sin querer tambien le doy a cerrar la última ventana y cierro el programa y tengo que volver a ingresar nuevamente al programa desde el inicio.
Gracias.

Hola! Por sup
uesto podemos configurar esta solicitud de confirmación de cerrar. Debe ingresar al sistema PCGerente, al módulo CONFIGURACION - EMPRESA - Otros Parámetros, y nos ubicamos en la sección General, Ahí podremos visualizar la opción Preguntar antes de cerrar el programa si hay ventanas abiertas y al activar esta casilla y guardar la configuración, le saldrá un mensaje antes de cerrar el sistema.

Saludos.

Muchas gracias por la ayuda.